Vektor Gleit Durchschnitt Darstellung

Globale Darstellung autoregressiver Annäherungen Peter Bhlmann 1 Institut für Statistik, Universität von Kalifornien, Evans Hall, Berkeley, CA 94720, USA Online verfügbar 5. April 2000. Wir untersuchen die Eigenschaften einer MA () - Darstellung einer autoregressiven Approximation für eine Stationärer, realwertiger Prozess. Dabei geben wir eine Erweiterung des Wiener-Theorems in der deterministischen Annäherungseinrichtung. Beim Umgang mit Daten können wir dieses neue Schlüsselergebnis nutzen, um Einblicke in die Struktur von MA () - Darstellungen von eingebauten autoregressiven Modellen zu erhalten, bei denen die Reihenfolge mit der Stichprobengröße zunimmt. Insbesondere geben wir eine einheitliche Grenze für die Schätzung der gleitenden Mittelkoeffizienten über autoregressive Approximation, die über alle ganzen Zahlen einheitlich ist. AR () Causal Complex Analyse Impulsantwortfunktion Invertierbar Linearer Prozess MA () Mischen Zeitreihe Übertragungsfunktion Stationäres Verfahren Referenzen An et al. 1982 H.-Z. Ein. Z.-G Chen E. J. Hannan Autokorrelation, Autoregression und autoregressive Annäherung Ann. Stat. Band 10. 1982. pp. 926936 Corr: H.-Z. Ein. Z.-G Chen E. J. Hannan Autokorrelation, Autoregression und autoregressive Annäherung Ann. Stat. Band 11, 1982. p. 1018 Berk, 1974 K. N. Berk Konsequente autoregressive Spektralschätzungen Ann. Stat. Band 2. 1974. pp. 489502 Bhansali, 1989 R. J. Bhansali Schätzung der gleitenden Durchschnittdarstellung eines stationären Prozesses durch autoregressive Modellmontage J. Time Series Anal. Band 10. 1989. pp. 215232 Bhansali, 1992 R. J. Bhansali Autoregressive Schätzung der Vorhersage mittlere quadratische Fehler und eine R 2 - Messung: eine Anwendung Neue Richtungen in der Zeitreihenanalyse. D. Brillinger P. Caines J. Geweke. E. Parzen M. Rosenblatt. FRAU. Taqqu. 1992. Springer, New York. S. 924 Teil I Bickel und Bhlmann, 1995 P. J. Bickel. P. Bhlmann Mischende Eigenschaft und funktionale Zentralgrenztheoreme für ein Siebbootstrap in Zeitreihen, Tech. Rep. 440. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Brillinger, 1975 D. R. Brillinger Zeitreihe Datenanalyse und Theorie. 1975. Holt, Rinehart und Winston, New York Brockwell und Davis, 1987 P. J. Brockwell. R. A. Davis Zeitreihe: Theorie und Methoden 1987. Springer, New York Bhlmann, 1995 P. Bhlmann Siebbootstrap für Zeitreihen, Tech. Rep. 431. 1995. Dept. of Statistics, UC Berkeley, Berkeley, CA Deistler und Hannan, 1988 M. Deistler. E. J. Hannan Die statistische Theorie der linearen Systeme 1988. Wiley, New York Doukhan, 1994 P. Doukhan Mischen Eigenschaften und Beispiele. Vorlesungsunterlagen in Statistik. Volumen Vol. 85. 1994. Springer, New York Durbin, 1960 J. Durbin Die Anpassung der Zeitreihenmodelle Rev. Internat. Stat. Inst. Band 28. 1960. pp. 233244 Efron, 1979 B. 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Saikonen Asymptotische Eigenschaften einiger vorläufiger Schätzer für autoregressive gleitende durchschnittliche Zeitreihenmodelle J. Zeitreihe Anal. Band 7. 1986. pp. 133155 Silvia und Robinson, 1979 M. T. Silvia E. A. Robinson Entfaltung der geophysikalischen Zeitreihe in der Exploration für Öl und Erdgas 1979. Elsevier, Amsterdam Wiener, 1993 N. Wiener Die Fourier Integral und Bestimmte ihrer Anwendungen 1993. Cambridge Univ. Presse, Cambridge Withers und Withers, 1981 C. S. Withers Zentralgrenze Theoreme für abhängige Variablen I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete Band 57. 1981. pp. 509534 Corr: C. S. Withers Zentralgrenztheoreme für abhängige Variablen I Z. Wahrsch. Verw. Gebiete Band 63. 1981. p. 555 Zygmund, 1959 A. Zygmund, Trigonometrische Reihe. Volumen Vol. 1. 1959. Cambridge Univ. Presse, Cambridge 1 Unterstützt von der Schweizerischen Nationalfonds. Copyright 1995 Veröffentlicht von Elsevier BV Zitieren von Artikeln () Eine verallgemeinerte kleinste Quadrate Schätzmethode für invertierbare Vektor bewegliche durchschnittliche Modelle Rafael Flores de Frutos Gregorio R. Serrano Departamento de Economa Cuantitativa, Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 28223, Spanien erhielt 11. Juni 1996. Überarbeitet am 7. Februar 1997. Akzeptiert am 2. Juni 1997. Verfügbar online 13. Juli 1998. Wir schlagen ein neues GLS-Verfahren zur Schätzung von VMA-Modellen vor. Sein Hauptmerkmal ist es, die stochastische Struktur der Näherungsfehler zu berücksichtigen, die entstehen, wenn verzögerte VMA-Innovationen durch verzögerte Residuen aus einem langen VAR ersetzt werden. VARMA Modelle Schätzung Modell Spezifikation JEL Klassifizierung Ich folge denen Es scheint, einige perverse menschliche Charakteristik, die gerne einfache Dinge schwierig machen wird. (Buffett) Ich kann dir vielleicht ein bestimmtes vielleicht geben. (Samuel Goldwyn) Wenn die Zahlen alles waren, was wir hatten, wäre der gemeinsame Glaube, dass die Ehe die Hauptursache der Scheidung ist. (Zvika Harel) In Gott vertrauen wir, alle anderen müssen Daten bringen. (Edwards Deming) Die ultimative Inspiration ist die Frist. (Nolan Bushnell) Langeweile ist Wut verbreitet dünn. (Paul Tillich) Die Wirklichkeit ist das, was, wenn du aufhörst, daran zu glauben, nicht weggeht. (Philip K. Dick) Außerhalb der Show ist ein schlechter Ersatz für inneren Wert. (Aesop) Anerkennung ist der größte Motivator. (Gerard C. Eakedale) TV ist Kaugummi für die Augen. (Frank Lloyd Wright) Drogen sind Reals legale Schlupflöcher. (Jeremy Preston Johnson) Beispiel ist nicht die Hauptsache, andere zu beeinflussen. Es ist die einzige Sache. (Albert Schweitzer) Gute Leute sind gut, weil sie durch Scheitern zur Weisheit gekommen sind. (William Saroyan) Wenn die Menschen nur gut sind, weil sie die Strafe fürchten und auf Belohnung hoffen, dann sind wir in der Tat ein trauriges Los. (Albert Einstein) Ich habe schon lange gelernt, niemals mit einem Schwein zu kämpfen. Sie werden schmutzig, und außerdem, das Schwein mag es. (George Bernard Shaw) Es ist immer mutig zu sagen, was jeder denkt. (Georges Duhamel) Es war meine Erfahrung, dass Leute, die keine Laster haben, nur sehr wenige Tugenden haben. (Abraham Lincoln) Zu viel von einer guten Sache ist genau das. (Brian J. Dent) Die Zukunft ist hier. Es ist einfach nicht weit verbreitet. (William Gibson) Um Freuden angenehm zu machen, verkürzen sie. (Charles Buxton) Die Wirklichkeit ist das, was, wenn du aufhörst, daran zu glauben, nicht weggehen (Philip K. Dick) Wer aufhört zu lernen, ist alt, ob um zwanzig oder achtzig. Es muss mehr zum Leben sein als alles zu haben (Maurice Sendak) Stille ist eines der härtesten Argumente zu widerlegen. (Josh Billings) Bewegliche durchschnittliche Darstellung von VAR