Arbitrage Trading Strategien Nse

Optionen Arbitrage-Strategien In Investment-Terms beschreibt Arbitrage ein Szenario, in dem es möglich ist, gleichzeitig mehrere Trades auf einem Asset für einen Gewinn ohne Risiko zu machen, der aufgrund von Preisungleichheiten einhergeht. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, wenn ein Vermögenswert zu einem bestimmten Preis auf einem Markt handelte und auch zu einem anderen Markt zu einem höheren Preis zum gleichen Zeitpunkt handelte. Wenn Sie den Vermögenswert zum niedrigeren Preis gekauft haben, können Sie ihn sofort zum höheren Preis verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen, ohne ein Risiko eingegangen zu haben. In Wirklichkeit sind Arbitrage-Chancen etwas komplizierter als dies, aber das Beispiel dient dazu, das Grundprinzip hervorzuheben. Im Optionshandel können diese Chancen auftreten, wenn die Optionen falsch sind oder die Anrufparität nicht korrekt beibehalten wird. Während die Idee der Arbitrage klingt großartig, leider sind solche Chancen sehr wenige und weit zwischen. Wenn sie auftreten, die großen Finanzinstitute mit leistungsstarken Computern und anspruchsvolle Software neigen dazu, sie lange vor jedem anderen Händler haben eine Chance, einen Gewinn zu machen. Deshalb würden wir Ihnen nicht raten, zu viel Zeit damit zu verbringen, sich Sorgen zu machen, weil Sie es unwahrscheinlich sind, jemals ernsthafte Gewinne zu machen. Wenn du mehr über das Thema wissen möchtest, findest du hier weitere Details über die Put Call Parity und wie es zu Arbitrage-Möglichkeiten führen kann. Wir haben auch einige Details über Handelsstrategien, die verwendet werden können, um von Arbitrage profitieren, sollten Sie jemals eine geeignete Gelegenheit finden. Put Call Parity amp Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion amp Reversal Arbitrage Box Spread Zusammenfassung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Put Call Parity amp Arbitrage Opportunities In Ordnung Für die Arbitrage, um tatsächlich zu arbeiten, muss es grundsätzlich eine gewisse Ungleichheit im Preis einer Sicherheit geben, wie in dem oben erwähnten einfachen Beispiel, dass eine Sicherheit in einem Markt unterbewertet ist. Im Optionshandel kann der Begriff underpriced auf Optionen in einer Reihe von Szenarien angewendet werden. Zum Beispiel kann ein Anruf in Bezug auf einen Posten, der auf demselben zugrundeliegenden Wertpapier basiert, unterbewertet sein, oder er könnte im Vergleich zu einem anderen Aufruf mit einem anderen Streik oder einem anderen Verfalldatum unterbewertet sein. In der Theorie sollte ein solches Underpricing nicht auftreten, aufgrund eines Begriffs, der als put call parity bekannt ist. Das Prinzip der Put Call Parity wurde erstmals von Hans Stoll in einem 1969 geschriebenen Papier, der Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen, identifiziert. Das Konzept der Put Call Parity ist grundsätzlich, dass Optionen, die auf demselben Basiswert basieren, eine statische Preisbeziehung haben sollten, wobei der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers, der Streik der Verträge und das Verfallsdatum der Verträge berücksichtigt werden. Wenn platziert ist, ist die Parität korrekt vorhanden, dann wäre Arbitrage nicht möglich. Es ist weitgehend die Verantwortung der Market Maker, die den Preis von Optionskontrakten in den Börsen beeinflussen, um sicherzustellen, dass diese Parität beibehalten wird. Wenn es verletzt wird, ist dies, wenn Möglichkeiten für Arbitrage potenziell existieren. Unter solchen Umständen gibt es bestimmte Strategien, die Händler verwenden können, um risikofreie Renditen zu generieren. Wir haben Details zu einigen von diesen unten gegeben. Strike Arbitrage Strike Arbitrage ist eine Strategie, die verwendet wird, um einen garantierten Gewinn zu erzielen, wenn theres eine Preisdiskrepanz zwischen zwei Optionskontrakten, die auf demselben Basiswert basieren und das gleiche Verfallsdatum haben, aber unterschiedliche Streiks haben. Das grundlegende Szenario, in dem diese Strategie verwendet werden könnte, ist, wenn der Unterschied zwischen den Streiks von zwei Optionen kleiner ist als der Unterschied zwischen ihren extrinsischen Werten. Zum Beispiel können wir davon ausgehen, dass die Aktien der Gesellschaft X mit 20 und einem Aufruf mit einem Streik von 20 bei 1 und einem weiteren Aufruf (mit dem gleichen Verfallsdatum) mit einem Streik von 19 bei 3,50 festgesetzt wird. Der erste Anruf ist bei dem Geld, also ist der extrinsische Wert der ganze Preis, 1. Der zweite ist im Geld um 1, also ist der extrinsische Wert 2,50 (3,50 Preis minus der 1 intrinsischen Wert). Der Unterschied zwischen den extrinsischen Werten der beiden Optionen beträgt also 1,50, während der Unterschied zwischen den Streiks 1 ist, was bedeutet, dass eine Möglichkeit für Streik Arbitrage existiert. In diesem Fall würde es durch den Kauf der ersten Anrufe, für 1, und das Schreiben der gleichen Menge der zweiten Anrufe für 3,50 ausgenutzt werden. Dies würde einen Netto-Guthaben von 2,50 für jeden Vertrag gekauft und geschrieben und würde einen Gewinn garantieren. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X unter 19 sank, dann würden alle Verträge wertlos auslaufen, was bedeutet, dass der Nettokredit der Gewinn wäre. Wenn der Preis der Gesellschaft X-Aktie gleich blieb (20), dann würden die gekauften Optionen wertlos auslaufen und die geschriebenen würden eine Verbindlichkeit von 1 pro Vertrag tragen, was zu einem Gewinn führen würde. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X über 20 anstieg, würden die zusätzlichen Verbindlichkeiten der gebuchten Optionen durch Gewinne aus den geschriebenen geschrieben. So wie Sie sehen können, würde die Strategie einen Gewinn zurückgeben, unabhängig davon, was mit dem Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers passiert ist. Strike Arbitrage kann in einer Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten auftreten, im Wesentlichen jede Zeit, die theres eine Preisdiskrepanz zwischen Optionen des gleichen Typs, die unterschiedliche Streiks haben. Die eigentliche Strategie kann auch variieren, denn es hängt genau davon ab, wie sich die Diskrepanz manifestiert. Wenn Sie eine Diskrepanz finden, sollte es offensichtlich sein, was Sie tun müssen, um es zu nutzen. Denken Sie jedoch daran, dass solche Chancen unglaublich selten sind und wahrscheinlich nur sehr kleine Margen für Profit bieten werden, so dass es unwahrscheinlich ist, dass es sich lohnt, zu viel Zeit für sie zu suchen. Umwandlungsverstärker Umkehr Arbitrage Um Umwandlung und Umkehr Arbitrage zu verstehen, sollten Sie ein anständiges Verständnis von synthetischen Positionen und synthetischen Optionen Trading-Strategien, weil diese ein wichtiger Aspekt sind. Das Grundprinzip der synthetischen Positionen im Optionshandel ist, dass man eine Kombination von Optionen und Aktien nutzen kann, um die Eigenschaften einer anderen Position genau neu zu erstellen. Umwandlung und Umkehr Arbitrage sind Strategien, die synthetische Positionen verwenden, um die Vorteile von Inkonsistenzen in Put Call Parität nutzen, um Gewinne ohne Risiko zu machen. Wie bereits erwähnt, emulieren synthetische Positionen andere Positionen in Bezug auf die Kosten, um sie zu schaffen und ihre Auszahlungsmerkmale. Es ist möglich, dass, wenn die Put-Call-Parität nicht so ist, wie es sein sollte, diese Preisdiskrepanzen zwischen einer Position und der entsprechenden synthetischen Position bestehen können. Wenn dies der Fall ist, ist es theoretisch möglich, die günstigere Position zu kaufen und das teurere für eine garantierte und risikofreie Rücksendung zu verkaufen. Zum Beispiel wird ein synthetischer langer Anruf durch den Kauf von Aktien und Kauf von Put-Optionen auf der Grundlage dieser Aktie erstellt. Wenn es eine Situation gab, in der es möglich war, einen synthetischen langen Anruf billiger zu schaffen, als den Kauf der Anrufoptionen zu kaufen, dann könntest du den synthetischen langen Anruf kaufen und die tatsächlichen Anrufoptionen verkaufen. Das gleiche gilt für jede synthetische Position. Wenn der Kauf von Aktien in irgendeinem Teil der Strategie beteiligt ist, ist es bekannt als Umwandlung. Wenn Leerverkäufe in irgendeinem Teil der Strategie beteiligt sind, ist es bekannt als Umkehrung. Chancen, Umwandlung oder Umkehr Arbitrage verwenden sind sehr begrenzt, so wieder sollten Sie nicht zu viel Zeit oder Ressource zu suchen, um sie zu suchen. Wenn Sie ein gutes Verständnis von synthetischen Positionen haben, und passieren, um eine Situation zu entdecken, in der es eine Diskrepanz zwischen dem Preis der Schaffung einer Position und dem Preis der Schaffung ihrer entsprechenden synthetischen Position gibt, dann Umwandlung und Umkehr Arbitrage Strategien haben ihre Offensichtliche Vorteile. Box Spread Diese Box Spread ist eine kompliziertere Strategie, die vier separate Transaktionen beinhaltet. Noch einmal, Situationen, in denen Sie in der Lage sein werden, eine Box auszubreiten, gewinnbringend werden sehr wenige und weit zwischen. Die Kastenaufstrich wird auch allgemein als die Alligatorausbreitung bezeichnet, weil, selbst wenn die Gelegenheit, eine zu verwenden, auftritt, die Chancen sind, daß die Provisionen, die an den notwendigen Geschäften beteiligt sind, irgendwelche der theoretischen Gewinne aufnehmen, die gemacht werden können. Aus diesen Gründen würden wir raten, dass die Suche nach Möglichkeiten, um die Box zu verbreiten ist nicht etwas, das Sie viel Zeit verbringen sollten. Sie neigen dazu, die Reserve von professionellen Händlern zu sein, die für große Organisationen arbeiten, und sie benötigen eine vernünftig signifikante Verletzung der Put Call Parity. Eine Kastenverbreitung ist im Wesentlichen eine Kombination aus einer Umwandlungsstrategie und einer Umkehrstrategie, aber ohne die Notwendigkeit für die Long-Lagerpositionen und die Short-Aktienpositionen, da diese sich offensichtlich gegenseitig aufheben. Daher ist eine Box verbreitet in der Tat im Grunde eine Kombination aus einem Stier Anruf verbreitet und ein Bär platziert verbreiten. Die größte Schwierigkeit bei der Verwendung eines Kastenaufsatzes ist, dass Sie zuerst die Gelegenheit finden müssen, es zu benutzen und dann zu berechnen, welche Streiks Sie verwenden müssen, um tatsächlich eine Arbitragesituation zu schaffen. Was Sie suchen, ist ein Szenario, in dem die minimale Auszahlung der Box verteilt zum Zeitpunkt des Verfalls ist größer als die Kosten für die Erstellung. Es ist auch erwähnenswert, dass man eine kurze Kastenaufteilung (die effektiv eine Kombination aus einem Stier-Put-Spread und einem Bären-Aufruf verbreitet), wo Sie suchen die umgekehrt, um wahr zu sein: die maximale Auszahlung aus der Box verbreitet an der Zeit des Verfalls ist weniger als die Gutschrift, die für das Kurzschließen der Kastenaufstrich erhalten wurde. Die Berechnungen, die erforderlich sind, um festzustellen, ob ein geeignetes Szenario, um die Box-Spread verwenden, sind ziemlich komplex, und in Wirklichkeit Spotting ein solches Szenario erfordert anspruchsvolle Software, die Ihr durchschnittlicher Trader ist unwahrscheinlich, dass Zugang zu haben. Die Chancen eines einzelnen Optionshändlers, eine potenzielle Gelegenheit zu identifizieren, die Box zu nutzen, sind wirklich recht niedrig. Wie wir in diesem Artikel betont haben, sind wir der Meinung, dass die Suche nach Arbitrage-Möglichkeiten ist nicht etwas, was wir in der Regel empfehlen, Zeit zu verbringen. Solche Chancen sind einfach zu selten und die Gewinnspannen sind zu klein, um ernsthafte Anstrengungen zu rechtfertigen. Auch wenn Chancen entstehen, werden sie in der Regel von den Finanzinstituten, die in einer viel besseren Position sind, um sie zu nutzen, aufgeschnappt. Mit diesem Wesen kann es nicht schaden, ein grundlegendes Verständnis für das Thema zu haben, nur für den Fall, dass Sie zufällig eine Chance, risikofreie Gewinne zu machen. Allerdings, während die Anziehungskraft der risikofreien Gewinne ist offensichtlich, glauben wir, dass Ihre Zeit ist besser verbracht identifizieren andere Möglichkeiten, um Gewinne mit den mehr Standard-Optionen Trading-Strategien zu machen. Arbitrage Handel ist einfach der Handel von Wertpapieren, wenn die Möglichkeit besteht während des Handels Tag, um die Unterschiede in den Werten zwischen den Märkten zu nutzen, die die Trades im Inneren gemacht werden. Arbitrage Handel findet den ganzen Tag an den meisten Tagen, dass die Märkte aktiv sind. Arbritrage ist gesetzlich erlaubt. In der Tat ist die Arbitrage für einen großen Teil des Tagesvolumens am NSE 038 BSE-Austausch verantwortlich. Was vor allem in Indien stattfindet, heißt Market Arbitrage Market Arbitrage beinhaltet den Kauf und Verkauf der gleichen Sicherheit zur gleichen Zeit in verschiedenen Märkten (BSE 038 NSE), um einen Preisunterschied zwischen den beiden getrennten Märkten zu nutzen. Ein Markt Arbitrageur würde kurz verkaufen die höhere Preisgestaltung und kaufen die niedrigere Preisgestaltung. Der Gewinn ist die Spanne zwischen den beiden Vermögenswerten. Hier ist ein einfaches Beispiel: Angenommen, Sie besitzen 600 Aktien von RPL. Ein Handelstag, den Sie bemerken, dass RPL bei 150 auf der BSE und 145 auf der NSE handelt. Sie verkaufen Ihre 600 Aktien auf der BSE bei 150 und gleichzeitig zurückkaufen die 600 Aktien auf der NSE bei 145. Sie profitieren in diesem Fall ist 6005.00 3000.00 weniger Makler, wenn überhaupt. Hinweis: Die Gutschrift dieser Post geht an die ursprünglichen Witters dieser Post und nicht an NSEGUIDE 81 Responses I dont no über Arbitrage Handel Ich möchte lernen, Arrangage Handel Ich möchte alle detils in Bezug auf Arbitrage zusammen mit Kursgebühren, amp wollen zukünftige Chancen wissen . Wo komme ich für das in Delhi (NCR) Bitte empfehlen Sie ein Institut. Pls Mailen Sie mich oder rufen Sie mich an 91 9911328168 Hi karan. Sidha sauda bedeutet zB: auf nse acc gekauft 1190 und auf bse verkauft bei 1195 ulta sauda ist zB: auf nse acc verkauft 1196 amp auf bse gekauft 1196 Preise sind definitiv unterschiedlich zwischen verschiedenen Börsen für den gleichen Bestand oder Ware auch. Es kann Inter-Land oder Intra-Land sein. Für weitere Details kontaktieren Sie mich auf sumitkanojiagmail Ich freue mich auf die Arbritrage Handel, aber immer noch ich habe einige Frage, wenn Sie Jungs können es aus, müssen wir zwei Trading-Konto und evry Details zu öffnen, wenn youy kann mir, dass wird sehr hilfreich für Ich..pls Antwort asap pl geben die Prozedur von Arbitrage Hallo, ich fühle, dass ich bemerkte, dass Sie meine Website besucht haben, also bin ich hier, um die Auswahl zurückzugehen. Ich versuche, Dinge zu finden, um meine Website zu verbessern. Ich vermute, dass es angemessen ist, Gebrauch zu machen Von ein paar Ihrer Ideen möchte ich mich für die Arbitrage Corse einschreiben Bitte kontaktieren Sie mich unter 9833680380 Hallo, ich weiß, Arbitrage aber plz. give mich extra Info. Kindly contact me on: 940-435-8858 Ich möchte mehr über Arbitrage Trading wissen, können Sie mir mit einigen Details oder einige führen .. Meine Nummer ist 08086340253 Ich möchte über Arbitrage Trading lernen, bitte raten Sie mir Suche Unsere Archive Research Desk Stocks Trading über ihre 50 Tage gleitenden Durchschnitt - DMA In Stock Research Download kostenlos Ebooks auf der Grundlage von Technical Analysis In Personal Training TOP 100 Aktien mit dem höchsten PE wie am 14. Juli 2013 Auf Lager Research TOP 100 Aktien mit dem niedrigsten PE am 14. Juli , 2013 Auf Lager Research Charting Pathsala - Ihr Leitfaden für Techincals In Technische Analyse Aktuelle Kommentare naresh Sir Hoding pressman gekauft für 64.8. In Intraday ruft für 21-02-17 Abhi Hi CB, können Sie vorschlagen, einige Bücher o. In Intraday ruft für 21-02-17 Sushant Hi CB Whats ur Aufruf auf Kajaria, Pris. In Intraday ruft für 21-02-17 NIZ Ziel für kec Intl. In Intraday ruft für 21-02-17 scheinen CB. Was ist mit Axis und ja Bank für. In Intraday ruft für 21-02-17 CB Hallo Stocker, hat es starken Widerstand a. 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Diese Art von Arbitrage-Handel beinhaltet den Kauf und Verkauf von verschiedenen Währungspaaren, um jede Ineffizienz der Preisgestaltung zu nutzen. Wenn wir uns das folgende Beispiel anschauen, können wir besser verstehen, wie diese Strategie funktioniert. Beispiel - Arbitrage Currency Trading Die aktuellen Wechselkurse der EURUSD. EUR GBP, GBPUSD Paare sind 1.1837, 0.7231 und 1.6388 jeweils. In diesem Fall könnte ein Forex Trader ein Mini-Los von EUR für 11.837 USD kaufen. Der Händler könnte dann die 10.000 Euro verkaufen, für 7.231 britische Pfund. Die 7.231 GBP. Könnte dann für 11.850 USD verkauft werden, für einen Gewinn von 13 pro Handel, ohne offene Exposition, da Long-Positionen Short-Positionen in jeder Währung abbrechen. Der gleiche Handel mit normalen Losen (anstatt Mini-Lose) von 100K, würde einen Gewinn von 130. Dies kann fortgesetzt werden, bis der Preisfehler verhandelt wird. Wie bei anderen Arbitrage-Strategien, wird die Handlung der Ausnutzung der Preis-Ineffizienzen das Problem korrigieren, so dass die Händler bereit sein müssen, schnell zu handeln. Aus diesem Grund sind diese Chancen oft für eine sehr kurze Zeit, bevor sie gehandelt werden. Arbitrage Devisenhandel erfordert die Verfügbarkeit von Echtzeit-Preis-Anführungszeichen und die Fähigkeit, schnell auf die Chancen zu handeln. Um die Möglichkeit zu finden, diese Chancen schnell zu finden, sind Forex Arbitrage Taschenrechner verfügbar. Forex Arbitrage Rechner Die Berechnung der Berechnungen, um Preisgestaltung Ineffizienzen selbst zu finden, kann zeitaufwendig sein, um tatsächlich in der Lage sein, auf irgendwelche Chancen zu handeln. Aus diesem Grund sind viele Werkzeuge über das Internet erschienen. Eines dieser Werkzeuge ist die Forex Arbitrage Taschenrechner, die die Retail Forex Trader mit Echtzeit-Forex Arbitrage Möglichkeiten bietet. Ein Forex Arbitrage Taschenrechner sind für eine Gebühr auf vielen Internetseiten von Dritten und Forex Broker verkauft und wird kostenlos angeboten oder für die Prüfung von einigen bei der Eröffnung eines Kontos. Wie bei allen Software-Programmen und Plattformen im Einzelhandel Devisenhandel verwendet, ist es wichtig, ein Demo-Konto auszuprobieren, wenn möglich. Die Vielfalt der Produkte zur Verfügung, ist es nahezu unmöglich zu bestimmen, welche am besten ist. Das Ausprobieren mehrerer Produkte vor der Entscheidung auf einem ist die einzige Möglichkeit zu bestimmen, was ist am besten für den Forex Trader. Erfahren Sie, welche Gefahr Arbitrage Handel ist und wie diese Art von Arbitrage Handel Chance zur Verfügung steht, um Einzelhandel. Lesen Sie die Antwort Verstehen Sie die Bedeutung des Arbitrage-Handels und erfahren Sie, wie Händler Softwareprogramme einsetzen, um Arbitrage-Handelsmöglichkeiten zu erkennen. Antwort lesen Tauchen Sie ein in zwei sehr wichtige finanzielle Konzepte: Arbitrage und Hedging. Sehen Sie, wie jede dieser Strategien eine Rolle spielen kann. Antwort lesen Erfahren Sie mehr über finanzielle Spread Wetten, Arbitrage und die Unterschiede zwischen finanziellen Spread Wetten und die Arbitrage. Antwort lesen Lernen Sie spezifische Informationen über einige der wenigen Investmentfonds, die Investoren die Möglichkeit bieten, sich auszusetzen. Lese-Antwort Covered Interest Arbitrage ist eine Handelsstrategie, in der ein Anleger einen Devisentermingeschäft zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken einsetzt. Hier sind die feinen Punkte, Handelstipps, geeignete Wertpapiere und Beispiele für Edelmetall-Arbitrage-Handel. Während die Chancen sind nur wenige und weit zwischen, können die Anleger verwenden Arbitrage, um die Vorteile der Preisunterschiede in der finanziellen Spread-Wetten zu nutzen. In diesem kurzen Lehrvideo erklärt Jack Farmer, welches Risiko Arbitrage drei verschiedene Beispiele darlegt. Risiko-Arbitrage bietet eine wertvolle Handelsstrategie für MampA oder andere Unternehmensaktivitäten, die förderfähige Aktien sind. Investopedia erklärt, wie es funktioniert Erhalten Sie Details über drei der populärsten Investmentfonds für Investoren, die sich für den Arbitragehandel interessieren. Änderungen der Zinssätze können zu Arbitrage-Chancen führen, die zwar kurzlebig sind, aber für Händler, die sie nutzen, sehr lukrativ sein können. Nicht nur Arbitrage legal in den USA und den meisten entwickelten Ländern, kann es von Vorteil für die allgemeine Gesundheit eines Marktes sein. Eine Handelsstrategie, die von Forex-Händlern verwendet wird, die versuchen. Eine Optionshandelsstrategie zur Ausnutzung der Ineffizienzen. Eine Anlagestrategie, die von Arbitrage profitieren will. Eine Forex-Strategie, in der ein Devisenhändler profitiert. Eine Gelegenheit, die geschaffen wird, wenn eine Aktie ihre Marke verpasst und verkauft wird. Eine Arbitrage-Technik, bei der ein Händler eine Ware kauft und. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Wie man das Arbitrage-Spiel spielt, suche die Chancen, wo die Preisdiskrepanz ein großes Arbitrage ist, in Laien8217s Begriffe, gleichzeitig den Kauf und Verkauf des gleichen Vermögenswertes Über zwei verschiedene Märkte, die von der Preisdifferenz profitieren. Viele Male wird Arbitrage als risikofrei betrachtet, da die beiden gleichzeitigen Handlungen automatisch das Preisrisiko des Vermögenswertes, das im Wert auf - oder absteigt, absichern. Let8217s nehmen ein Beispiel. Angenommen, Reliance Industries8217 Aktien handeln bei 8377860 auf der BSE und bei 8377862 auf der NSE. Man könnte einfach die Aktien bei 8377860 von der BSE kaufen und die gleiche Menge bei 8377862 auf der NSE verkaufen. In den meisten Aktienmärkten kann der Trader sofort einen Gewinn von 83772 beanspruchen, da der Cross-Clearing in Indien nicht genehmigt wurde, müsste der Trader die BSE-Aktien verkaufen und die NSE-Aktien innerhalb des gleichen Tages zurückkaufen, um die 83772 zu erfassen profitieren. Aufgrund der Arbitrage, die Preise neigen dazu, zu konvergieren und der Preis der Reliance Aktien können sich an beiden Börsen überschneiden. Zu diesem Zeitpunkt kann der Trader seinen Umkehrhandel ausführen. Zum Beispiel, davon ausgehen, Reliance Industries ist bei 8377865 später am selben Tag festgesetzt. Der Händler würde seine Anteile bei 8377865 auf der BSE verkaufen und Aktien zum gleichen Preis auf der NSE kaufen. Er hat nun 83772 Gewinn pro Aktie verdient. Eine weitere gemeinsame Arbitrage-Strategie ist die Cash-Futures-Arbitrage. Angenommen, Reliance Industries Eigenkapital ist der Handel bei 8377860 auf der NSE, und der Nahmonat Futures-Vertrag ist der Handel bei 8377870 auf der NSE. Der Händler kann den Basiswert kaufen und den Futures-Kontrakt verkaufen. Da Futures-Kontrakte in Lose gehandelt werden, sollte der Trader die gleiche Anzahl von Aktien ausführen. Da Reliance Industries eine große Größe von 250 hat, könnte der Händler 250 Aktien von Reliance Industries bei 8377860 kaufen und eine Menge Reliance Futures bei 8377870 verkaufen. Jetzt hat der Trader zwei Optionen. Da der Preisunterschied zwischen dem Futures-Preis und dem Aktienkurs 837710 beträgt, muss er auf den Preisunterschied warten, um niedriger als 837710 zu sein, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn dies nicht möglich ist, kann er die Positionen über Nacht halten und die Reverse Trades zu einem zukünftigen Datum ausführen. Das Risiko besteht darin, dass die Wertpapiergeschäftssteuer für Lieferaktien (Aktien über Nacht) deutlich höher ist als die des Verkaufs von Aktien innerhalb des gleichen Tages (bekannt als Intraday). Also, it8217s am besten zu warten, für den Preis Unterschied unter 837710 innerhalb des gleichen Tages zu sein. Angenommen, später werden die Reliance-Aktien bei 8377864 und Reliance Futures bei 8377872 gehandelt. Er verkauft seine 250 Aktien und kauft eine Menge Reliance Futures. Er hat jetzt 83772 Profit verdient. Es gibt viele profitable Arbitrage-Händler, die automatisierte Algorithmen verwenden, die ständig die Märkte für Preisdiskrepanzen scannen. Wenn du das Arbitrage-Spiel spielen willst, sei geduldig und suche Chancen, wo die Preisdiskrepanz groß ist. Im Laufe der Zeit können Sie Ihre Positionsgrößen vergrößern. (Der Schriftsteller ist der Mitbegründer von rksv. in) (Dieser Artikel wurde am 26. Januar 2014 veröffentlicht) Erhalten Sie mehr von Ihren Lieblingsnachrichten, die zu Ihrem Posteingang geliefert werden, vermissen Sie nie irgendwelche neuesten Nachrichten, die wir es geliefert haben, heiß zu Ihrem Posteingang