Wahrscheinlichkeitstheorie Forex Handel

Probability Trading Commercial Member Mitglied seit Apr 2008 399 Beiträge Forex ist nur ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Zumindest für diejenigen von uns, die es einfach halten wollen und nicht in unseren Strategien zu weit gehen wollen und immer noch einen beträchtlichen Gewinn machen. Ich werde hier nicht eine kurze Vorstellung von mir geben, aber du kannst meine vorherigen Beiträge ausprobieren und sehen, dass ich schon eine Weile hier gewesen bin, obwohl ich vor kurzem herum lauerte. Jetzt ist dieser Thread nicht, um Geld zu verdienen jemand (das ist, warum ich weg von kommerziellen vor kurzem, danke Twee), sondern um zu zeigen, was möglich ist, während es so einfach wie möglich zu halten. Einer der ersten Zutaten, um im Handel erfolgreich zu sein, hat ein gutes System richtig Aber was meinst du mit einem guten System Ein System, das rechts von 70 bis 90 der Zeit ist, kann ich dir beweisen, dass du mit einem System noch profitabel sein kannst Das ist richtig 12 der damaligen Zeit, also 5050. Nun nehst du an, dass du so viel gewinnst wie du verlierst, dann solltest du ein Break-even-Konto haben, solange du den gleichen Prozentsatz jedesmal, wenn du ein Trade-Recht verbringst, wieder richtig verbrennen. Dies kann nur passieren Wenn Sie Ihre Chancen des Handels erhöhen, wo ist das Geldmanagement kommt, weil Sie Ihr Konto mit 10 aufeinanderfolgenden Verlusten gut abwischen können, ist Sie Opfer 10 pro Handel. Lets sagen, dass Sie die einfachsten Strategien verwenden, die Ihnen eine 5050 Chance geben können, im Namen des Spiegelns einer Münze zu gewinnen, die Tendenz, zu einem 5050 Verhältnis von Headstail zu kommen, steigt, wenn Sie die Anzahl der Chancen erhöhen, ist der Weg, dies zu tun Um zu reduzieren, wie viel Prozentsatz Sie opfern pro Handel sagen, wie 1 Wenn Sie das tun, dann haben Sie 100 Chancen zu werfen die Münze, um einen Handel zu platzieren. Jetzt können wir uns einverstanden erklären, jedes Mal, wenn die Köpfe auftauchen und jedes Mal verkaufen, wenn Schwänze auftauchen. Jetzt haben wir eine Strategie, die ausschließlich auf Wahrscheinlichkeit basiert. Jetzt ist dies nicht eine Garantie, dass der Markt würde Ihre Richtung 50 der Zeit auf der Grundlage dieser, aber zumindest gibt es einen Maßstab für die Entscheidung, um Longshort gehen. Ich versuche nur so viel zu zeigen, dass es andere Dinge gibt, die wichtiger sind als ein großes Handelssystem, welches die Mehrheit der Newbie-Händler jagt. Also sind wir jetzt einverstanden, dass wir eine Strategie haben, obwohl wir havent die Profitabilität Heads-Sie kaufen, Tails - verkaufen Sie. Nun zum nächsten Punkt habe ich in meinem Trading-Erlebnis beobachtet, dass ich, nachdem ich bis zu 30 in zwei Trades gemacht habe, plötzlich alles verloren habe, und noch mehr, in einer ähnlichen Menge von Trades, das hilft nicht emotional, denn es gibt immer Diese Tendenz, sich an die Menge zu binden, die Sie bereits geglaubt haben, dass Ihr Konto niemals über den Gewinn hinausgehen würde, den Sie gemacht haben. Das hat mich dazu veranlasst, immer zu handeln, wo ich einen Gewinn habe: Schadensquote von 2: 1, auf diese Weise die einzige Möglichkeit, dass ich ein negatives Gleichgewicht nach wie 100 Trades haben kann, ist, wenn meine Trading-Strategie ist nur 25 der Zeit Aber auch ein Headstail-System würde das nicht schlecht machen. Ich plane, nur die EURUSD zu handeln und würde bei der Eröffnung der täglichen Kerze auf meiner Makler-MT4-Plattform (10.00 Uhr CAT) jeden Tag einen Handel machen, wenn ich nicht in einem bestehenden Handel bin. Mein SL würde immer 200pips sein, während mein TP immer 400pips (für jetzt) ​​sein würde. Ich plane, mit einem 10.000-Konto zu beginnen und hoffentlich nach 100 Trades hätte ich auf mindestens 100 des Kontos gehen müssen, da ich beabsichtige, 2 des kumulativen Kontos pro Handel zu opfern. Möge die Chancen zu meinen Gunsten sein PS: Wenn dies gelingt, dann plane ich, ein Element des Trendhandels der Strategie hinzuzufügen. Mitglied seit Oct 2012 Status: Mitglied 19 Beiträge Da das Lohn-zu-Risiko-Verhältnis 2: 1 beträgt (200 Pips: 100 Pips), wäre der erwartete Sieg 33,3. Dies würde einen erwarteten Gewinn von Null aus jedem Handel ergeben: 200 Pips x 0,33 (-100) x 0,67 0. Wenn der Spread berücksichtigt wird, wäre der erwartete Gewinn negativ. Also, auf lange Sicht würde diese Strategie Geld verlieren. Um es rentabel zu machen, muss etwas der Strategie hinzugefügt werden (wie Trendhandel, Preisaktion oder Indikatoren), die die Chancen in den Händlern begünstigen können. Registriert seit Feb 2012 Status: Mitglied 30 Beiträge Möchten Sie uns bitte Ihre Position auslösen Methode, damit wir das Problem einfacher folgen können. Mitglieder müssen mindestens 0 Gutscheine haben, um in diesem Thread zu posten. 0 Händler, die jetzt sehen Forex Factoryreg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Was sind die Chancen, einen gewinnenden Handel zu erzählen Wenn viele von uns von Wahrscheinlichkeiten denken, ist das erste, was in den Sinn kommt, ein Münzenwurf - mit einer Chance von 50, direkt auf eine gegebene zu sein werfen. Kann man so etwas wie eine Münze werfen, die effektiv auf den Markt angewendet wird, kann es uns zumindest einige Werkzeuge geben, um sich den Märkten zu nähern, und es kann in vielerlei Hinsicht angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein Trader gegenwärtige Ansichten der Wahrscheinlichkeit könnte völlig falsch sein, und sie konnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld auf den Märkten verdienen. Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem allgemein übersehenen, aber integralen Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken. Dont Angst durch das Wort Statistiken alles wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt werden. Verständnis der Münze Toss Kurzfristig. Alles kann passieren, deshalb ist der Münzwurf eine passende Analogie für die Börse. Nehmen wir an, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Zeit die Aktie genauso leicht nach oben gehen könnte, wie es sich nach unten bewegen könnte (auch in einer Reihe, die Aktien bewegen sich nach oben und unten). So ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn (ob kurz oder lang) auf einer Position zu machen, 50. Während hoffentlich niemand völlig zufällige kurzfristige Trades machen würde, werden wir mit diesem Szenario beginnen. Wenn wir eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn zu machen (wie ein Münzwurf), macht ein Gewinn von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht auf zufälligen Trades. Dies ist ein häufiges Missverständnis. Jedes Ereignis hat noch eine 50 Wahrscheinlichkeit, egal welche Ergebnisse vorher gekommen sind. Läufe passieren zufällig 5050 Ereignisse. Ein Run bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten. Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Laufs mit anderen Worten anzeigt, die Chancen, eine gegebene Anzahl von Köpfen oder Schwänzen in einer Reihe zu spiegeln. Hier sind wir in Schwierigkeiten geraten. Lass uns sagen, wir haben gerade fünf gewinnbringende Geschäfte in einer Reihe gemacht. Nach unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir richtig oder falsch sind, fünfmal in einer Reihe, die auf einer Chance von 50 basiert, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen, den sechsten profitablen Handel zu bekommen, sieht extrem weit, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Chancen aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen beruhen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten werden. Sobald wir einen Lauf von fünf erfolgreichen Trades abgeschlossen haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, beginnen wir jedes Mal an der Spitze des Tisches. Das bedeutet, dass jeder Handel eine 50 Chance hat, zu trainieren. Der Grund dafür ist so wichtig, dass oft, wenn Händler in den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verluste entweder als Geschick oder Mangel an Geschick verwechselt. Das ist einfach nicht wahr Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir die Ergebnisse ihrer Trades in einer anderen Weise zu analysieren, um zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Fähigkeit beteiligt ist. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns erinnern. Das obige Beispiel gab ein kurzfristiges Handelsbeispiel auf der Grundlage einer 50 Chance, richtig oder falsch zu sein. Aber das gilt langfristig sehr viel. Der Grund dafür ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen einnehmen kann, er oder sie weniger Trades machen wird. So wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder ob es Geschick ist. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche machen und jeden Monat einen Gewinn für zwei Jahre zeigen. Hat dieser Händler die Chancen mit echten Fähigkeiten überwunden Es scheint so zu sein, denn die Chancen, einen Lauf von 24 gewinnbringenden Monaten zu haben, ist sehr selten, wenn die Chancen sich in seiner Gunst irgendwie nicht mehr verschoben haben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die profitabel gewesen sind, ist dieser Trader, der Skill aussagt. Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lehre hier ist, dass die Fertigkeit nicht nur kurzfristig reflektiert wird (ob das ein Tag oder ein Jahr ist, wird es sich je nach Handelsstrategie unterscheiden), wird sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und selbst damit stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, so ist auch ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Chancen und die monatlichen Chancen für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Idealerweise würde die Prüfung der Strategie über ein paar Jahre alle Zweifel, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktbedingung beteiligt. Für unsere langjährigen Trader-Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch einige Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie über diesen längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen rentabel ist. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, fangen wir tatsächlich an zu sehen, wie man auf allen Zeitrahmen profitabel sein kann und wie man die Chancen mehr auf unsere Seite verschiebt und größer als eine zufällige 50 Chance hat, richtig zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, ein Händler kann weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn zu machen. Wie Profitable Händler Geld verdienen So, offensichtlich Menschen machen Geld in den Märkten, und es ist nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommt man die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste beruht auf dem, was oben diskutiert wurde - in allen Zeiträumen rentabel oder zumindest in gewissen Zeiträumen mehr gewinnt als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und das macht die Märkte nicht mehr zu einem 5050-Gamble wie in unserem Münzen-Beispiel. Die Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume zu laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte gemacht. Für diejenigen von euch, die Statistiken verstehen, beweist dies, dass Läufe (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass die Glockenkurve Ihre Lehrer immer darüber sprach), sondern ist schief und wird gemeinhin als Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe untenstehende Tabelle). Dies bedeutet, dass Händler auf einer konsistenten Basis profitabel sein können, wenn sie Trends verwenden, auch wenn es sich um einen extrem kurzen Zeitrahmen handelt. Wenn Trends existieren und wir keine zufällige Stichprobe von Daten (Trades) haben können, weil eine Bias in diesen Trades wahrscheinlich einen Trend widerspiegeln wird, warum ist das 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind. Ein Trader sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko einnehmen (relativ zur Positionsgröße), einfach wegen einer Gewinne, die man nicht als Folge der Fertigkeit annehmen sollte. Es bedeutet auch, dass ein Händler die Positionsgröße nach einem langen, rentablen Lauf nicht verringern sollte. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre recherchierte Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern vielmehr erlebt eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel gewesen sind, um kontinuierlich überwachen ihre Strategien, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds unterstützen. Trading-Ergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Renditen wissen ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen, zu beurteilen, ob diese Renditen wahrscheinlich weitergehen oder wenn die Renditen nur zufällig ein zufälliges Ereignis wäre. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Ich nehme an, Sie fragen, angesichts einer Reihe von Umständen, was sind die Chancen auf ein Ergebnis passiert, d. h. spiegeln eine Münze. Ich bin ein langer Weg von einem Mathematiker so kann ich nicht bieten Ihnen Formeln, die ein bestimmtes Ergebnis vorhersagen. Also werde ich dir so antworten. Im Handel ist ein Diagramm ein Diagramm, ob es sich um Aktien, Forex, Anleihen oder andere Handelsplätze handelt. Einer der Wege, die ich handele, sind fortgeschrittene Muster. Gartley, Fledermaus, Schmetterling und so weiter. Weil jemand eine enorme Menge an Zeit und zurück getestet Ergebnisse dieser Muster hat, ist ein Prozentsatz der Fertigstellung oder Gewinnraten bestimmt worden. Das Cypher-Muster soll eine Fertigstellungsrate von 70 bis 80 Prozent haben. Soweit Wahrscheinlichkeit, wird der Cypher in diesem Prozentsatz konkurrieren. Wenn Sie alle Cypher Patterns, die erscheinen, handeln, werden Sie mit diesem Prozentsatz gewinnen. Um diese Wahrscheinlichkeit lebensfähig zu machen, musst du JEDES Cypher Pattern handeln. Diese Handlungen unterscheiden sich von einer Münze. Der Münz-Flip kann Köpfe hundertmal in Folge produzieren. Im Cypher wissen wir, dass es 70 bis 80 Siege pro hundert geben wird. Das ist eine andere Art von Wahrscheinlichkeit, aber es ist die einzige Art, wie ich weiß, um Wahrscheinlichkeiten im Handel zu verwenden 559 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Daniel Sesay. Proprietärer Händler. Hedgefund Commodity Trader für 4 Jahre Ich bin in der Regel wirklich aufgeregt, wenn jemand spricht über hohe Wahrscheinlichkeit Handel. Ich mache gerade das im Moment im Traders Club und wir haben in den vergangenen 6 Monaten wirklich gut gearbeitet, in einem Markt, wo viele Hedgefunds unten sind. Ich habe jetzt einen Freund, er ist in seinem hedgefund negativ. Er läuft auch eine Quant-Strategie. Ich bin mehr auf der Straße von Nicht-Quants Ich mag meine Hände schmutzig, aber ich konzentriere mich immer noch auf den Handelssitzort. Wenn du mehr wissen willst, was ich gerade laufe, dann kannst du zu meiner Handelsgemeinschaft kommen. Es gibt jedoch einen definitiven Weg, um die Wahrscheinlichkeitsstrategien zu nutzen, um Geld zu verdienen. 2.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Wenn Sie auf Wahrscheinlichkeiten verweisen, werden Sie wahrscheinlich über Dinge reden, die Sie nicht berücksichtigen. Wenn das, was Sie wollen, die Zukunft mit der höchsten Genauigkeit vorauszusagen ist, macht man das, was Warren Buffett tut und die Ungewissheit so weit wie möglich reduziert, anstatt zu versuchen, den Rest des Marktes zu überholen, um häufige Geschäfte zu machen. Er versucht, seine Wahrscheinlichkeiten durch den Kauf von Wert zu kontrollieren. Er gedeiht nicht vom Handel, sondern vom Besitzen. Im Gegensatz dazu, wenn Sie erwarten, überholen den Markt, you039d auch so auf der Suche nach Ihrem Vermögen in Vegas Casinos. Es gibt zahlreiche Methoden, die als Best-Fire-Wahrscheinlichkeits-basierte prädiktive mathematische Maschinen angepriesen werden. Keine arbeitet konsequent. Jeder einzelne hat sich irgendwann geflammt. Long Term Capital Management ist ein Beispiel für ein High-Flieger, die schließlich krater, weil sein Modell didn039t für jede Kontingenz. Langfristige Kapitalverwaltung Sie könnten auch eine zufällige Walk Down Wall Street lesen: Die zeitgesteuerte Strategie für erfolgreiche Investition von Burton Malkiel. Er legt die am häufigsten verwendeten Techniken und zeigt, wie keiner von ihnen konsequent arbeitet. Weitere technische Literatur ist verfügbar, sobald diese Lektionen aufgenommen sind. Wenn irgendeine Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie ein magischer Algorithmus für den Handel werden würde, würde es bald aufhören, irgendeinen Wert zu haben, weil jeder es annehmen würde und dann niemand hätte einen Rand. Das eine eisen-harte Gesetz der Wahrscheinlichkeit innerhalb der Börse ist das gleiche wie jedes andere Glücksspiel: Wahrscheinlichkeit impliziert Zufälligkeit, und Zufälligkeit besiegt jedes angemessene System schließlich. 597 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion JB Marwood. 10 Jahre Finanzen Profi und Schriftsteller bei jbmarwood Ein Weg ist, auf Nachrichten zu handeln. Zum Beispiel, sagen, dass der Markt ist in einer 70 Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve Zinsen werden die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung zu bewerten. Wenn du die Chancen kalkulierst, um viel anders zu sein, als kannst du deine Wette entsprechend machen. Veranstaltungen und Pressemitteilungen wie diese passieren die ganze Zeit. Wahrscheinlichkeiten können helfen, das beste Risiko zu finden: Belohnungsmöglichkeiten. 598 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion